據(jù)銀保監(jiān)會網(wǎng)站消息，為加強商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管，完善商業(yè)銀行同質(zhì)同類比較和差異化監(jiān)管，合理分配監(jiān)管資源，促進商業(yè)銀行可持續(xù)健康發(fā)展，近日，銀保監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行監(jiān)管評級辦法》(以下簡稱《辦法》)。
《辦法》共五章二十七條，包括總則、評級要素與評級方法、評級程序、評級結(jié)果運用、附則，從總體上對銀行機構(gòu)監(jiān)管評級工作進行規(guī)范，完善銀行監(jiān)管評級制度，充分發(fā)揮監(jiān)管評級在非現(xiàn)場監(jiān)管中的核心作用和對銀行風(fēng)險管理的導(dǎo)向作用。
一是建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)的監(jiān)管評級工作機制，增強規(guī)范性和客觀性。完善銀行監(jiān)管評級程序，進行統(tǒng)一管理，明確操作要求，增強監(jiān)管評級工作的嚴肅性、規(guī)范性。利用監(jiān)管評級信息系統(tǒng)開展評級工作，加強評級流程跟蹤和管理，提升監(jiān)管評級效率和準確性。
二是完善評級內(nèi)容和方法，提高靈活度和適應(yīng)性。堅持“風(fēng)險為本”原則，優(yōu)化監(jiān)管評級要素體系，在傳統(tǒng)“CAMELS+”評級體系基礎(chǔ)上，突出公司治理、數(shù)據(jù)治理等的重要性，并專設(shè)機構(gòu)差異化要素，充分反映監(jiān)管重點和不同類型銀行機構(gòu)風(fēng)險特征。建立評級結(jié)果級別限制和動態(tài)調(diào)整機制，確保對銀行風(fēng)險具有重要影響的突發(fā)事件和不利因素得到及時、合理反映。
三是加強評級結(jié)果運用，切實提升監(jiān)管效能。強調(diào)監(jiān)管評級結(jié)果是綜合衡量銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險程度和管理能力的主要依據(jù)，監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)銀行評級情況，科學(xué)制定監(jiān)管規(guī)劃，合理配置監(jiān)管資源。明確監(jiān)管機構(gòu)可以根據(jù)監(jiān)管評級結(jié)果，依法采取相應(yīng)監(jiān)管措施和行動，注重“早期介入”，努力實現(xiàn)風(fēng)險早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處置，防止風(fēng)險苗頭和隱患演變?yōu)閲乐貑栴}。
銀保監(jiān)會有關(guān)部門負責(zé)人就《商業(yè)銀行監(jiān)管評級辦法》答記者問時指出，《辦法》規(guī)定的商業(yè)銀行監(jiān)管評級要素包括資本充足(15%)、資產(chǎn)質(zhì)量(15%)、公司治理與管理質(zhì)量(20%)、盈利狀況(5%)、流動性風(fēng)險(15%)、市場風(fēng)險(10%)、數(shù)據(jù)治理(5%)、信息科技風(fēng)險(10%)、機構(gòu)差異化要素(5%)共九項要素。
傳統(tǒng)的“CAMELS+”銀行評級體系一般包括7項要素，分別為資本充足(C)、資產(chǎn)質(zhì)量(A)、管理質(zhì)量(M)、盈利狀況(E)、流動性風(fēng)險(L)、市場風(fēng)險(S)和信息科技風(fēng)險(I)。《辦法》在借鑒“CAMELS+”體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前銀行風(fēng)險特征和監(jiān)管重點，對評級要素作了以下優(yōu)化：
一是突出公司治理的作用，將“管理質(zhì)量”要素修改為“公司治理與管理質(zhì)量”，加大對銀行機構(gòu)公司治理狀況的監(jiān)管關(guān)注，引導(dǎo)銀行將改進公司治理作為防范化解風(fēng)險的治本之策。
二是強調(diào)數(shù)據(jù)治理的重要性，增加“數(shù)據(jù)治理”要素，把數(shù)據(jù)真實性、準確性、完整性作為評判銀行風(fēng)險管理狀況的基礎(chǔ)性因素，加大數(shù)據(jù)治理監(jiān)管力度。
三是合理體現(xiàn)機構(gòu)差異化狀況，增加“機構(gòu)差異化要素”，充分反映不同類型銀行機構(gòu)的風(fēng)險特征，據(jù)此實施差異化監(jiān)管。
《辦法》的發(fā)布和實施，進一步完善了商業(yè)銀行監(jiān)管規(guī)則，為加強商業(yè)銀行非現(xiàn)場監(jiān)管、發(fā)揮監(jiān)管評級的重要作用提供了制度保障，有利于合理分配監(jiān)管資源、增強監(jiān)管能力，有利于引導(dǎo)銀行完善風(fēng)險防控、筑牢全面風(fēng)險管理體系，有利于完善金融風(fēng)險預(yù)警和處置機制，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險底線，維護金融穩(wěn)定和國家金融安全。